Кайо-Коко находится в Атлантическом океане, к северу от главного острова Кубы, с которым его соединяет 27-километровая автомобильная дорога, проходящая по насыпной дамбе. Название в честь птицы Коко не случайно – такое прозвище здесь получил белый ибис, который водится в этой местности. Остров относится к архипелагу Хардинес-дель-Рей, что в переводе с испанского означает «Сад короля». Кайо-Коко носит статус национального природного заповедника, где среди мангровых лесов, кокосовых пальм и другой тропической растительности обитает множество птиц, в том числе пеликаны и розовые фламинго.